一 个窗口或者应用程序应该被关闭时发出WM_CLOSE消息，当接收到WM_CLOSE消息时，如果你愿意，向用户提出是否真的退出。你知道让用户作确认或 有错误出现或有什么应该注意的事情发生的时候，往往弹出一个消息框。
插播消息框
int MessageBox(
HWND hWnd, // handle of owner window
LPCTSTR lpText, // address of text in message box
LPCTSTR lpCaption, // address of title of message box
UINT uType // style of message box
);
当收到WM_CLOSE消息，你可以做两件事儿。一件是你接受默认的处理返回一个值，你若这样做了，应用程序或窗口按照计划关闭；再者，你返回0，应用程序或窗口将保持原样。以下是代码的基本部分：
if (msg == WM_CLOSE)
{
if (MessageBox(hMainWindow, "Are you sure want to quit?", "Notice", MB_YESNO | MB_ICONEXCLAMATION) == IDNO)
return(0);
// otherwise, let the default handler take care of it
}
WM_DESTROY消息有点儿不同。它是窗口正在关闭时发出的。
当得到WM_DESTROY消息的时候，窗口已经从视觉上被删除。 一个主窗口被关闭，并不意味着应用程序结束了，它将在没有窗口的条件下继续运行。
然而，当一个用户关闭了主窗口，也就意味着他要结束应用程序，所以如果你希望应用程序结束，在收到WM_DESTROY消息的时候，你必须发出一个WM_QUIT消息。
WM_QUIT是应用程序结束发出的消息,一般可以看成进程被kill掉的情况. PostQuitMessage是向系统发出要终止线程的请求, 在终止线程前系统还要做些内存的清理工作, 我们关闭一个程序时是发送WM_CLOSE消息, 然后调用DestroyWindow函数，调用DestroyWindow时系统会向程序发WM_DESTROY消息，终止整个程序 用自己的话总结一下：WM_CLOSE 消息发出的时候，用户可以根据自己的意愿来选择到底是否关闭，WM_DESTORY 是真的关闭一个窗口。WM_QUIT是退出一个应用程序 WM_CLOSE -调用-> DestroyWindow -发送-> WM_DESTROY –> WM_QUIT https://blog.csdn.net/tunnel115/article/details/4546913/
